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Synthèse Performances

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SYNTHESE DES PERFORMANCES *

 
PERFORMANCES Sept.2019201820172016201520142013Depuis
Lancement		Performance
annualisées		Frais

ALLOCATIONS ACTIONS
FUTUR1.65%17.90%-15.6%12.4%4.2%22.41%22.57%5.01%83.6%10.49 % sept.-130.56%01/09/2013
SMIDS CAPS-3.67%16.08%-14.1%16.6%6.5%21.32%9.1%6.68%74.8%9.6 % sept.-130.56%01/09/2013
EMERGENTS3.58%13.60%-13.7%22.2%5.4%6.67%7.31%2.82%48.6%6.72 % sept.-130.45%01/09/2013
PEA International3.06%13.37%-9.4%14.9%8.1%5.93%11.9%-35.1%6.44 % déc.-140.24%01/09/2013
VALUE4.31%18.06%-21.9%13%11.3%0.34%1.07%6.42%25.2%3.76 % sept.-130.39%01/09/2013
POLITICAL TRENDS2.60%21.88%-16.8%16.6%1.2 %---18.2%5.99 % déc.-160.47%01/12/2016

ALLOCATIONS FLEXIBLES
WINNER-LOSER0.00%24.47%-25.2%8.1%22.4%19.42%5.55%9.13%107%7.43 % sept.-100.00%01/09/2013
CONTRARIAN-2.17%15.37%-17.5%6%21%4.79%5.49%0.78%36%5.18 % sept.-130.62%01/09/2013
MOMENTUM3.06 %17.70%-17.7%10.6%5.3%6.62%21.66%20.68%76.6%9.79 % sept.-130.33%01/09/2013

ALLOCATIONS PRUDENTES
GUERRE-PROTECTION-2.03%11.07%-3.5%-4.8%13.3%7.32%15.29%-3.55%38%5.43 % sept.-130.42%01/09/2013
INFLATION-PROTECTION-1.86%07.44%-8.6%-6.4%5.1%6.31%9.54%-1.26%11.1%1.74 % sept.-130.35%01/09/2013
PROTECT-R-3.38%13.55%2.25%-0.42%6.84%0.26%9.94%-18.53%149.6%6.78 % déc.-050.29%01/12/2018

ALLOCATIONS SANS ACTIONS
VOLATILITE0.00%06.27%-4.0%68.3%9.1%1.2%26.78%50.97%513%22.42 % déc.-100.00%01/09/2015
TAUX0.58%07.32%1.6%-3.7%7.8%5.33%8.33%2.2%32%4.66 % sept.-130.20%01/09/2013

ALLOCATIONS DIVERSIFIEES - GESTION PRIVEE
PRUDENT-0.79%10.20%-3.4%-2.2%5.7%7.7%10.9%1.2%33%4.79 % sept.-130.31%01/09/2013
EQUILIBRE-2.29%09.75%-9.8%7.7%9.8%8.6%12%6.4%51.5%7.06 % sept.-130.43%01/09/2013
DYNAMIQUE-1.67%12.99%-13%13.7%10%9.4%12.1%9.5%65.1%8.58 % sept.-130.61%01/09/2013
OFFENSIF1%16.8%-16.2%19.7%10.7%10.3%12.4%12.8%81.4%10.27 % sept.-130.36%01/09/2013
FLEX-QUANT-0.30%08.31%1.69%12.83%13.49%2%12.81%13.5%84.2%9.33 % déc.-120.16%01/12/2016

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* Précisions sur les portefeuilles

 Les portefeuilles ont été créés le 30 septembre 2013. Chaque portefeuille s’inscrit dans un contexte défini par son intitulé. Mais sa composition dépend de notre analyse et compréhension des marchés financiers. Il a vocation à être diversifié bien que chacun d’entre eux répondent à un contexte de marché spécifique.

 Chaque portefeuille est composé de 5 à 10 lignes pondérées en fonction de notre conviction – qui se base sur notre méthodologie (cf. ci-dessous) –  dans le thème d’investissement, sauf dans le cas du portefeuille “Momentum” qui est équipondéré. En général, les pondérations sont de 5%, 10%,15% ou 20%.

 Chaque portefeuille a été backtesté depuis janvier 2008 afin de vérifier son comportement dans la crise et dans la phase de reprise. Au cours du backtest, le portefeuille n’a subi aucune modification, ni optimisation par rapport à son positionnement de départ en septembre 2013.

 Depuis le lancement, d’éventuels arbitrages sont décidés chaque fin de mois et implémentés au début du mois suivant.

 Notre méthodologie s’appuie sur des analyses émises par des sociétés indépendantes et spécialisées mondialement reconnues. Elles nous permettent de construire une approche pragmatique et pluridisciplinaire des marchés financiers basée sur des forces :

  • Macro-économique : croissance, inflation, politiques monétaires…
  • Financières : flux, valorisations…
  • Psychologiques : analyse du comportement des investisseurs, des “insiders”…
  • Politiques et Géopolitiques